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基金分析:富国大盘价值量化精选多重优势掘金绩优行业龙头

时间:2018-06-12 17:01:54  来源:  作者:

在各种利空与利好消息的撞击中,2018年宽幅震荡的市场行情使得投资者赚取“确定性收益”的难度不断加大。业内人士表示,伴随着经济增速的趋缓,竞争格局的不断重塑,行业集中度的日益提升,具有基本面支撑的行业龙头股将成为长期投资者眼中的“确定性机会”。据悉,同样看好行业龙头大盘股投资价值的富国基金,6月8日起发行一只专注大盘价值股投资的量化基金――富国大盘价值量化精选混合型基金。目前投资者可通过中国农业银行等各大银行、券商和富国基金官网进行认购。

投资经济大趋势,富国新基金剑指“大”公司。富国基金表示,目前A股市场股票超过3500只,其中总市值排名在前30%的股票会被纳入“大盘价值”策略选股标的中,这些股票主要分布在大金融、大消费和大周期三个领域。数据显示,在震荡的市场中,具有业绩支撑的大盘行业龙头股的表现明显好于市场平均水平。根据WIND数据显示,从2016年1月1日―2018年5月31日,行业龙头指数上涨12.58%,而同期上证综合指数和创业板指数分别下跌了12.54%和35.75%。

除了产品本身投资标的符合经济大趋势,在投资策略上,富国基金还采用了多年耕耘的量化超额收益投资模型――多因子Alpha模型。该模型以对中国股票市场长期研究为基础,结合前瞻性市场判断,捕捉市场有效性暂时缺失之处。根据价值、质量、动量、成长、市场预期五大基本面角度决定个股在组合中的权重。目前多因子Alpha模型已经成功运用在富国基金旗下7只指数增强型基金上,并取得了优秀的投资回报。根据2017年基金年报数据显示,富国中证红利、富国沪深300、富国中证500自基金合同生效以来至2017年12月31日,超额收益分别为80.25%、55.50%和51.07%。

此外,值得投资者关注的是,富国大盘价值量化精选基金的拟任基金经理为具有8年以上量化投研经验的富国基金量化投资部副总经理徐幼华和量化投资部量化投资副总监方。据了解,这已经不是二人第一次合作,徐幼华和方目前共同管理的富国中证红利增强指数基金业绩非常亮眼。根据WIND数据显示,截至6月4日,自2014年11月19日两位基金经理共同掌舵该基金以来,富国中证红利增强指数基金净值增长率为92.53%,实现了31.41%的超越基准回报率。此次,两位明星基金经理再度联手出“基”,也使得新产品备受市场关注。

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